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在OPPO手机上设置短信应用密码锁，可以通过以下几种方法实现。
方法一（手机自带应用锁）：
1、打开手机中的「设置」，然后找到并点击「应用锁」选项。
2、输入设置的密码或验证指纹。
3、在应用列表中找到「短信」，点击开启按钮，即可为短信应用设置密码锁。
方法二（第三方应用）：
1、可以在应用商店中搜索并下载第三方应用，如“隐私保护”或“应用锁”等应用。
2、安装并打开应用，根据应用的操作指引设置短信应用的密码锁。
方法三（OPPO ColorOS系统）：
1、如果手机使用的是OPPO ColorOS系统，可以在「设置」中找到「安全」选项。
2、点击「应用加密」或「应用锁」，然后输入隐私密码或验证指纹。
3、找到短信应用并开启加密即可。
需要注意的是，不同版本的OPPO手机系统和不同第三方应用的操作界面可能有所不同，请根据具体情况进行操作，为了保障手机安全，请确保在官方应用商店下载并安装相关应用，并谨慎授予相关权限。